一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下(省略t-下标)Pt=α0+α1Nt+α2St+α3At+utNt=β0+β1Pt+
一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下(省略t-下标)
Pt=α0+α1Nt+α2St+α3At+ut
Nt=β0+β1Pt+β2Mt+vt
(1)指出该联立模型中的内生变量与外生变量。(2)分析每一个方程是否为不可识别的,过度识别的或恰好识别的?
一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下(省略t-下标)
Pt=α0+α1Nt+α2St+α3At+ut
Nt=β0+β1Pt+β2Mt+vt
(1)指出该联立模型中的内生变量与外生变量。(2)分析每一个方程是否为不可识别的,过度识别的或恰好识别的?
第2题
第4题
假设过程{(xt,yt):t=0,1···},满足方程其中,时期及此前的所有信息β≠0,且|y|<1[于是xt并因而yt是((1)]。证明:这两个方程意味着如下形式的一个误差修正模型:
其中,。(提示:首先从第一个方程的两边减去yt-1.然后在右边加上并减去一个βxt-1,并重新整理。最后,利用第二个方程得到包含Δxt-1的误差修正模型。)
第5题
A.最后的结果证明,不能仅仅依靠聪明才智,还需要付出努力才会成功
B. 远山青翠,晚霞夕照是这里最美的景色
C. 小张原来是个工人,他搞技术开发,是受了师傅指点的
D. 树林里,三三两两的少先队员,正在分头采集蘑菇
第6题
A.最后的结果证明,不能仅仅依靠聪明才智,还需付出努力才会成功
B.远山青翠,晚霞夕照,是这里最美的景色
C.小张原来是个工人,他搞技术开发,是受了师傅的指点的
D.树林里,三三两两的少先队员,正在分头采集蘑菇
第8题
利用INTQRT.RAW中的数据。
在教材例18.7中,我们估计了六月期国库券持有期收益率的一个误差修正模型,其中三月期国库券持有期收益率的一阶滞后为解释变量。我们假定在方程中的协整参数为1。现在,添加Δhy3t-1的先导变化Δhy3t、同期变化Δhy3t-1和滞后变化Δhy3t-2。即估计方程
并用方程形式报告结果。相对于双侧备择假设,检验H:β=1.假定方程中已经有了足够多的先导和滞后,使得{hy3t-1}在这个方程中是严格外生的,我们不必担心序列相关。
(ii)在教材(18.39)中的误差修正模型中,添加{hy3t-1}和{hy6t-2-hy3t-3}。这两项是联合显著的吗?你认为怎样才是适当的误差修正模型?
第9题
(i)在教材方程(11.27)中添加一个线性时间趋势。在一阶差分方程中,时间趋势是必要的吗?
(ii)从教材(11.27)中去掉时间趋势并添加变量ww2和pll(不要对虚拟变量进行差分)。这两个变量在5%的水平上是显著的吗?
(iii)用第(ii)部分中的模型估计LRP并求出其标准误。与从教材(10.19)得到的结果相比较,在教材(10.19)中gfr和pe是以水平值形式而非差分形式出现的。
第10题
者"的最后通牒博弈:首先由一个唯一指定的“提议者”提出一个分配提议一从总量为I的财富中分给反应者s,剩下的I-s留给提议者自己:其次,由n-1个"反应者"同时决定自己是否接受这个提议,如果没有人接受,则所有参与者什么也得不到;如果至少有一个人接受,则所有接受的反应者以等概率地(如通过抓阄)得到s,提议者得到1-s.假设11.4节(9)式定义的βi<(n-1)/n,给出这个博弈的均衡。
第11题
统的状态方程和输出方程.在图12-7(c)中传输算子为考虑图中结点λ之后增益为1的通路在本题中能否省去?