关于最优证券组合,以下说法正确的是()。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
C
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
C
第1题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
第2题
A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时,所有的风险都能被分散掉
第3题
A.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
B.业绩比较基准的选择对跟踪误差的计量非常重要
C.可以用证券组合的真实收益率减去基准组合的收益率得出
D.被动型投资者应尽可能地减少跟踪误差
第4题
A.(1)(2)(3)
B.(2)(3)(4)
C.(3)(5)(6)
D.(3)(4)(6)
第5题
A.CAPM模型假设存在交易费用和税金
B.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
C.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
D.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
第6题
A.贷款和证券在许多方面是资产组合的最好互补对象
B.贷款是逆经济周期的资产
C.在经济高涨时期,贷款需求旺盛,银行减少对证券的投资
D.在经济衰退期,贷款需求下降,风险增大,银行扩大对证券的投资,从而可以熨平银行收益的波动
第7题
A.项目组合是由一组共享战略目标的项目组成的
B.项目组合中的项目都是相似的项目
C.项目组合的目的是有效地、最优地分配企业资源
D.项目组合是会经常调整的
第8题
A.β系数大于1的证券的系统风险大于市场证券组合的系统风险
B.β系数小于1的证券的系统风险小于市场证券组合的系统风险
C.β系数等于1的证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险
D.β系数等于0的证券没有系统风险
第9题
A.两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小
B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
D.曲线上的点均为有效组合
第10题
A.证券组合的方差不仅取决于单个证券的方差,而且取决于各种证券间的协方差
B.随着证券组合中证券数量的增加,决定组合方差,协方差的作用越来越小,方差的作用越来越大
C.只要证券的变动不完全一致,单个高风险的证券可以组成一个只有中低风险的证券组合
D.证券组合能分散风险,其原因在于每个证券的全部风险并非完全相关
第11题
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢