二叉树期权定价模型计算看涨期权时,标的资产的头寸一般是正的。() - 喜财猫问答

第1题

下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价()。

下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价（)。

A.B-S模型

B.二叉树模型

C.有限差分法

D.BAW模型

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第2题

关于期权限仓不正确的是（)。

A.期权与期货分开限仓

B.按月份限仓

C.月份限仓按“买入看涨期权持仓量+卖出看跌期权持仓量”和“卖出看涨期权持仓量+买入看跌期权持仓量”分别计算

D.超仓不允许行权

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第3题

某投机商预测欧元上涨，买入美式欧元看涨期权125万欧元，协定价是EUR1=USD1.7，期权费是EUR1=USD0.01，两个月后，如果汇率变为2，他不执行期权。（)

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第4题

如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价格是3.90，相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10，如果进行平价套利，应如何操作？（)

A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产

B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产

C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产

D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产

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第5题

在看跌期权的估价中，看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。（)

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第6题

某投机商预测欧元上涨，买入美式欧元看涨期权125万欧元，协定价是EUR1=USD1.7，期权费是EUR1=USD0.01。两个月后，如果汇率变为1.5，他的盈亏是（)。

A.212.5万美元

B.187.5万美元

C.-1.25万美元

D.-26.25万美元

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第7题

当标的资产是无收益资产时，提前执行美式看涨期权是不合理的。（)

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第8题

在其他条件不变的情况下，当标的资产下跌时，看涨期权的杠杆倍数会增加。（)

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第9题

合约购买者按约定的价格，在约定的日期购买一定数量金融资产或金融指标的权利是（)。

A.看涨期权

B.看跌期权

C.股票期权

D.外汇期权

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第10题

下列关于期权特征的表述正确的是（)。

A.欧式看涨期权的空头拥有在到期日以固定价格购买标的资产的权利

B.美式看涨期权的空头可以在到期日或到期日之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

C.欧式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

D.美式看跌期权的多头拥有在到期日或到期日前之前的任何时间执行以固定价格出售标的资产的权利

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第11题

当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权。（）

参考答案：错误

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二叉树期权定价模型计算看涨期权时，标的资产的头寸一般是正的。（)