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[判断题]

Black-Scholes期权定价和二叉树期权定价都是从构造一个投资组合的交易策略开始的。（)

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发布时间：2022-07-30

更多“Black-Scholes期权定价和二叉树期权定价都是从构造一个投资组合的交易策略开始的。()”相关的问题

第1题

外汇期权按执行价格(或定价)与市场价格的关系可分为()、()和()。

外汇期权按执行价格（或定价)与市场价格的关系可分为（)、（)和（)。

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第2题

现代证券投资理论建立在______和______的框架之上。

A.有效市场理论

B.资产组合理论

C.资本资产定价理论

D.期权定价理论

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第3题

下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价()。

下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价（)。

A.B-S模型

B.二叉树模型

C.有限差分法

D.BAW模型

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第4题

由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型（)。

A.风险价值VaR

B.资本资产定价模型

C.信用矩阵

D.默顿模型

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第5题

管理参与要素分配可采用（），根据经营管理的业绩按一定比例提取股权。Ａ定价折股Ｂ期权制入股

管理参与要素分配可采用（），根据经营管理的业绩按一定比例提取股权。

Ａ定价折股Ｂ期权制入股

Ｃ即期制入股Ｄ考核评估制

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第6题

理论上，在合理定价的情况下，在期权平价点，即当期权处于（)状态时，其时间价值最大。

A.平值期权

B.深度实值期权

C.实值期权

D.虚值期权

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第7题

二叉树期权定价模型计算看涨期权时，标的资产的头寸一般是正的。（)

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第8题

利率风险的种类包括（)。

A.重新定价风险

B.基准风险

C.收益率曲线风险

D.隐含期权风险

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第9题

某投机商预测欧元上涨，买入美式欧元看涨期权125万欧元，协定价是EUR1=USD1.7，期权费是EUR1=USD0.01，两个月后，如果汇率变为2，他不执行期权。（)

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第10题

某投机商预测欧元上涨，买入美式欧元看涨期权125万欧元，协定价是EUR1=USD1.7，期权费是EUR1=USD0.01。两个月后，如果汇率变为1.5，他的盈亏是（)。

A.212.5万美元

B.187.5万美元

C.-1.25万美元

D.-26.25万美元

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第11题

关于期权的时间价值，下列说法正确的是（)。

A.期权的时间价值源于期权多头权利义务不对称的特性

B.在合理定价的情况下，在期权平价点时间价值最大

C.时间价值也可叫做“波动的价值”

D.时间价值是期权尚未到期时标的资产价格的波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值

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