单项证券的收益率可以分解为______的和。

A.市场组合M的方差可分解为:其中xiσiM可被视为投资比重为Xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量

B.记，β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数

C.期望收益率[E(rM)-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差的补偿，于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对作出的相对贡献应为:

D.β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)

A.单项资产变现

B.资产组合变现

C.股权转让变现

D.经营权变现

E.证券资产变现

A.资产的平均非利息收益率

B.净利息收益率

C.资产的平均利息收益率

D.股本收益率

A.证券

B.证券

C.A证券或B证券

D.A证券和B证券

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

A.x和y期望收益率的相关系数是0

B.x和y期望收益率的相关系数是－1

C.x和y期望收益率的相关系数是1

D.x和y期望收益率的相关系数是0

A.两项资产的收益率之间不存在相关性

B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性

C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险

D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

C.两种证券完全相关时可以消除风险

D.当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险