融资缺口模型和持续期缺口模型可以部分解决利率波动给银行带来的风险，这两种模型各有利弊，各有解决问题的侧重点，商业银行可以根据自己的需要来灵活掌握。（)

A.FG＞0,市场利率上升

B.SG=1,市场利率上升

C.SG＜1,市场利率下降

D.FG＞0,市场利率下降

A.上升;下降

B.上升;上升

C.下降;下降

D.下降;上升

A.零缺口

B.正缺口

C.反缺口

D.负缺口

A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比

B.不良贷款拨备覆盖率=贷款减值准备/贷款余额

C.关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

D.市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年

A．融资缺口

B．研究缺口

C．信息和信任缺口

D．资源缺口

E．管理缺口

A.研究缺口

B.管理缺口

C.资源缺口

D.融资缺口

A.外汇资金流动性问题

B.贸易融资贷款资金缺口

C.一般现汇贷款资金缺口

D.存款准备金

A.流动性缺口

B.净流动资产

C.现金流量法

D.融资缺口法