特雷诺指数、夏普指数、詹森指数三种风险调整衡量方法的区别与联系包括()。
ABCD
三种风险调整衡量方法的区别与联系包括:(1)夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但两者对风险的计量不同。(2)夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。(3)特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。(4)詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
ABCD
三种风险调整衡量方法的区别与联系包括:(1)夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但两者对风险的计量不同。(2)夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。(3)特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。(4)詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
第3题
A.夏普指数考虑的是市场风险,而特雷诺指数考虑的是总风险
B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C.夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险
D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
第4题
A.能够衡量基金经理的风险分散程度
B.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
C.基金分散程度提高时,特雷诺指数可能并不会变大
D.给出了基金份额系统风险的超额收益率
第7题
A.加权调和数平均指数
B.加权算术平均数指数
C.数量指标综合指数
D.固定加权算术平均数指数