假设时间序列过程(yt)由yt=z+et生成,=1, 2, …, 其中(et) 是满足E(et ) =0和Var(e≇
假设时间序列过程(yt)由yt=z+et生成,=1, 2, …, 其中(et) 是满足E(et ) =0和Var(et)=at2的独立同分布序列。随机变量z不随时间而变化, 它也满足E(z) =0和并独立于(et)。
(i)求yt的期望值。它取决于t吗?
(ii)对任意的t和h, 求Cov(yt,yt+h),yt是协方差平稳的吗?
(iii)利用第(i) 部分和第(ii) 部分证明对于任意的t和h,
(iv)yt渐近无关吗?请解释。