对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,该投资组合的系统性风险就可以通过分散策略完全消除。（）

A.由多只证券组成的证券组合中不能相互抵销的那部分风险为系统性风险

B.有效证券组合的任务是要找出相关关系较弱的证券组合

C.分散投资可以消除证券组合的系统性风险，但不能消除非系统性风险

D.一个充分分散的证券组合的收益率的变化与市场收益率的走向无相关关系

A.在不断打磨自己的赚钱技能的同时，进行有计划的投资活动，购买收益率高的优质生钱资产，同时理性控制支出及耗钱资产的购买，合理根据对自己事业及金融风险的预估做好年度支出计划，未雨绸缪

B.将自己的资产尽可能分散地投资到各个领域，利用组成丰富的投资组合对冲风险及日益激烈的社会竞争

C.集中时间精力精进自己的职业技能，将现有的事业更上一层楼，在专业上建立足够的壁垒，以此完成大量的资产储备

A.两个相互关联

B.多个互不关联

C.多个相互关联

D.一个独立

假设某两项投资中的任何一项都有4%的可能触发损失1000万美元，有2%的可能触发损失100美元，并且有94%的概率盈利100万美元，这两项投资相互独立。

1.对应于在95%的置信水平下，任意一项投资的VaR是多少？

2.选定95%的置信水平，任意一项投资的预期亏损是多少？

3.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的VaR是多少？

4.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的预期亏损是多少？

5.请说明此例的VaR不满足次可加性条件,但是预期亏损满足次可加性条件。

A.单代号网络图

B.双代号网络图

C.单目标网络计划

D.多目标网络计划

下列关于投资组合理论的说法中，错误的是（）。

A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值

B．投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险

D．投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和

A.相同的频谱

B.相同的能量

C.相同的振幅

D.相同的位相