题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是
44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。
A.-7
B.-5
C.1
D.6
答案
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A.-7
B.-5
C.1
D.6
第1题
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
第2题
A.0.5
B.0.58
C.1.5
D.1
第3题
A.6.89
B.6
C.14
D.13.11
第4题
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
第5题
A.7
B.5
C.9
D.11
第6题
A.看涨期权处于实值状态
B.看跌期权处于虚值状态
C.看跌期权时间溢价小于0
D.看涨期权时间溢价大于0
第7题
A、看涨期权处于实值状态
B、看涨期权时间溢价大于0
C、看跌期权处于虚值状态
D、看跌期权时间溢价小于0
第8题
A.看涨期权处于虚值状态
B.看跌期权处于实值状态
C.看涨期权时间溢价小于0
D.看跌期权时间溢价大于0
第9题
A.股票市价越高,看跌期权价值越大
B.执行价格越高,看涨期权价值越大
C.股价波动率越大,看涨期权价值越大
D.无风险利率越大,看跌期权价值越大
第10题
A.12
B.13.57
C.4.92
D.6.43