题目内容
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[单选题]
考虑单因素套利定价模型,资产组合 A 的β值为 1.0,期望收益率为 16%,资产组合 B 的β值为 0.8,期望收益率为 12%。假设无风险收益率为 6%,如果进行套利,那么投资者将同时()。Ⅰ、持有空头 AⅡ、持有空头 BⅢ、持有多头 AⅣ、持有多头 B
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
答案
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A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
第2题
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
第5题
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型(APM)的定义是抽象的
D.套利定价模型(APM)的定义是具体的
第8题
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
第9题
A、高估
B、低估
第10题
A.都处于均衡定价状态
B.y的定价被低估了
C.存在套利机会
D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例
第11题
A.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
B.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
C.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映