马柯维茨认为，投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于（）。

当引入无风险借贷后，有效边界的范围为______。A.仍为原来的马柯维茨有效边界B.从无风险资产出发到

马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（)。

20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：

资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理沦基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（)。A．存

投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择

以下关于马科维茨投资组合理论的基本假设叙述不正确的是()。

20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。美国经济学家（)在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。

马柯维茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，并建均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标。（)

马科维茨指出在同一期望收益前提下，（）的投资组合最为有效。

马科维茨有效集是指能同时满足预期收益率最大、风险最小的投资组合的集合。（)

马科维茨将证券投资的决策过程分为三个：证券分析、证券组合分析和证券组合选择。（)