题目内容
（请给出正确答案）
设英国某银行的外汇牌价为: 即期汇率 3个月远期美元 1.5800/1.5820 贴水0.7/0.9美分问:（1)美元3
设英国某银行的外汇牌价为:
即期汇率 3个月远期
美元 1.5800/1.5820 贴水0.7/0.9美分
问:
(1)美元3个月远期实际汇率是多少？
(2)如某商人卖出3个月远期美元10000元,届时可换回多少英镑？
(3)如按上述即期汇率,我机械公司出口一批机床,原报价每台18000英镑,现英国进口商要求我公司改用美元报价,则应报多少美元？为什么？
(4)如上述机床预计3个月后才能收汇,那么我方对其报价应如何调整,具体应报多少英镑？
答案
(1)美元3个月远期汇率:
即:美元3个月远期汇率:1.5870/1.5910。
(2)卖出3个月远期美元10000即10000÷1.5910=6285.35可换回6285.35英镑。
(3)原报价18000英镑/台现改报美元价即18000×1.5820=28476应报28476美元。
(4)3个月后美元贴水我方报价应作如下调整:28476美元÷1.5870=17943.28英镑那么我方应报价17943.28英镑。因为上述(3)中已知即期美元报价是28476美元按“外币折为本币时用卖出价折算”原则用28476美元/台除以3个月美元贴水价1.5670就可得出远期英镑报价。
(1)美元3个月远期汇率:
即:美元3个月远期汇率:1.5870/1.5910。
(2)卖出3个月远期美元10000,即10000÷1.5910=6285.35,可换回6285.35英镑。
(3)原报价18000英镑/台,现改报美元价,即18000×1.5820=28476,应报28476美元。
(4)3个月后美元贴水,我方报价应作如下调整:28476美元÷1.5870=17943.28英镑那么我方应报价17943.28英镑。因为,上述(3)中已知即期美元报价是28476美元,按“外币折为本币时,用卖出价折算”原则,用28476美元/台除以3个月美元贴水价1.5670,就可得出远期英镑报价。
