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[多选题]

马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是（)。

A.解的不稳定性

B.当证券数量较多时，基本输入所要求的估计量非常大

C.重新配置的高成本

D.数据误差带来的解的不可靠性

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发布时间：2022-07-24

更多“马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是( )。”相关的问题

第1题

马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（)。

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、偏好风险

C.厌恶收益、厌恶风险

D.偏好收益、偏好风险

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第2题

20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.单因素模型

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第3题

要遵循马科维茨的资产组合理论，需考虑每项资产的（)。

A.期望收益

B.风险

C.实际收益率

D.不同投资品种之间的相关性

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第4题

20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。美国经济学家（)在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。

A.希克斯

B.马柯维茨

C.罗伯特·希勒

D.尤金·法玛

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第5题

马柯维茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，并建均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标。（)

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第6题

马科维茨将证券投资的决策过程分为三个：证券分析、证券组合分析和证券组合选择。（)

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第7题

马科维茨有效集是指能同时满足预期收益率最大、风险最小的投资组合的集合。（)

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第8题

马科维茨指出在同一期望收益前提下，（）的投资组合最为有效。

A.高收益率

B. 低收益率

C. 高风险

D. 低风险

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第9题

Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：()。

A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象

B.量价

C.市盈率

D.换手率

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第10题

当引入无风险借贷后，有效边界的范围为______。A.仍为原来的马柯维茨有效边界B.从无风险资产出发到

当引入无风险借贷后，有效边界的范围为______。

A.仍为原来的马柯维茨有效边界

B.从无风险资产出发到T点的直线段

C.从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分

D.从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线