看涨期权与看跌期权的标的股票都是XYZ;执行价格都是50美元。6个月到期。6个月后股价为以下情况时。
以4美元买入看涨期权的投资者其利润是多少?以6美元买入看跌期权的投资者呢? a.40美元 b.45美元 c.50美元 d.55美元 e.60美元
看涨期权多头利润(损失)=max(0股价一执行价格)一期权费。 因此以下五种情况下看涨期权与看跌期权收益分别为: a.-44;b.-4-1;c.-4-6;d.1-6;e.6-6。
以4美元买入看涨期权的投资者其利润是多少?以6美元买入看跌期权的投资者呢? a.40美元 b.45美元 c.50美元 d.55美元 e.60美元
看涨期权多头利润(损失)=max(0股价一执行价格)一期权费。 因此以下五种情况下看涨期权与看跌期权收益分别为: a.-44;b.-4-1;c.-4-6;d.1-6;e.6-6。
第1题
A.购进看跌期权与购进股票的组合
B.购进看涨期权与购进股票的组合
C.购进看跌期权与购进看涨期权的组合
D.售出看涨期权与购进股票的组合
第2题
A.看涨期权处于实值状态
B.看跌期权处于虚值状态
C.看跌期权时间溢价小于0
D.看涨期权时间溢价大于0
第4题
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
第5题
A、看涨期权处于实值状态
B、看涨期权时间溢价大于0
C、看跌期权处于虚值状态
D、看跌期权时间溢价小于0
第6题
A.6.89
B.6
C.14
D.13.11
第7题
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
第8题
A.看涨期权处于虚值状态
B.看跌期权处于实值状态
C.看涨期权时间溢价小于0
D.看跌期权时间溢价大于0
第9题
A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B.预计标的资产的市场价格稳定
C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
第10题
A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
C.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
D.预计标的资产的市场价格稳定
第11题
A.-7
B.-5
C.1
D.6