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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。

A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系

B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的

C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上

D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

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发布时间：2023-06-23

更多“下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。”相关的问题

第1题

CAPM是指：（)

A.证券组合理论

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.套利定价理论

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第2题

资本资产定价模型（CAPM)的基本假设有哪些？

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第3题

（）在1964年提出了资本资产定价模型（CAPM)。

（）在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。

（）在1964年提出了资本资产定价模型（CAPM)。（）在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM

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第4题

比较资本资产定价模刑（)和套利定价模型（APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。

A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

C.套利定价模型(APM)的定义是抽象的

D.套利定价模型(APM)的定义是具体的

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第5题

夏普比率是诺贝尔经济学奖得主（）于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。

A.威廉夏普

B.大卫

C.史蒂芬罗斯

D.格雷厄姆

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第6题

某股票的β值是1.5，市场报酬率是10%，无风险报酬率是5%，预期回报是11元，根据资本资产定价模型(CAPM)，该股票的售价应该是()。

A.425元

B.800元

C.110元

D.569元

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第7题

Z公司的β系数为2.0，预期报酬率为16％；X公司的β系数为0.8，无风险报酬率为4％。根据资本资产定价模型（CAPM），X公司的预期报酬率为（）

A.8.8％

B.13.6％

C.6.4％

D.6％

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第8题

Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：()。

A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象

B.量价

C.市盈率

D.换手率

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第9题

关于资本资产定价模型，下列说法中正确的有（）

A.Rm是指贝塔系数等于1时的股票要求的收益率

B.市场整体对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高

C.资本资产定价模型可以完全确切地揭示证券市场的一切

D.资本市场对于所有风险都会给予价格补偿

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