下列关于标准差的叙述正确的有（)。

A.变异系数的计量单位与变异数的计量单位相同

B.变异系数一定大于变异数

C.变异系数的计量单位与标准差的计量单位相同

D.变异系数没有计量单位

A.标准差系数是标准差与平均值的比值

B.标准差系数是方差与平均值的比值

C.标准差系数是极差与平均值的比值

D.标准差系数越小，则表明其平均值的代表性越强

E.标准差系数越大，则表明其平均值的代表性越强

A.语文成绩离散程度小于数学成绩

B.语文成绩离散程度大于数学成绩

C.两门课程的成绩离散程度一样大

D.两门课程的成绩离散程度无法比较

A.是样本均数的标准差

B.反映样本均数抽样误差大小

C.与成正比，与成反比

D.其值越大，用样本均数估计总体均数的可靠性越好

A.方差的单位与标准差的单位相同

B.方差的单位是标准差单位的平方

C.二者值越大，均说明资料的变异程度越大

D.均适用于描述正态分布资料的离散程度

E.标准差就是方差

A.期望值相同、标准差小的方案为优

B.标准差相同、期望值小的方案为优

C.标准差相同、期望值大的方案为优

D.标准差系数大的方案为优

E.标准差系数小的方案为优

A．只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系

B．在均衡状态下，市场对有效组合的风险（标准差）提供补偿

C．资本市场线和证券市场线是一样的

D．资本市场线中的标准差，既包括系统风险又包括非系统风险

A.可以采用资产的预期收益率衡量风险

B.如果两个方案进行比较，则标准差大的方案风险一定大

C.如果两个方案进行比较，则标准离差率大的方案风险一定大

D.预期收益率不同的方案之间的风险比较只能使用标准离差率指标

A.当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化

B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差

C. 当β＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度

D. 绝大多数资产的β系数是大于零的

A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大

B.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差

C.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差

D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关