状态估计数据可以作为点多源数据的一个后备数据源，在其他数据源无效时可以选用状态估计数据（)

使用INTDEFRAW中的数据。关于三月期国库券利率与通货膨胀率(从消费者价格指数中计算)的一个简单方程为：。

(i)用OLS估计该方程，为了后面的比较，略去时期1。以通常的格式报告结果。

(ii)一些经济学家认为消费者价格指数错误地测量了真实的通货膨胀率，以致第(i)

部分的OLS承受了测量误差偏误。用inf_t-1作为inft的IV，重新估计第(i)部分中的方程。β₁的Ⅳ估计值与OLS估计值相比将如何？

(iii)现在做方程的一阶差分：。用OLS估计它，并将β₁的估计值与前面的估计值相比较。

(iv)在第(i)部分的差分方程中，你能否用的Ⅳ？请解释。(提示：是否充分地相关？)

A.①③⑤

B.①③④

C.①②③

D.①⑤

利用CEMENT.RAW中的数据。

(i)将水泥价格月增长率(gprc)作为供给数量增长率(gce)函数，写出静态供给函数是

其中，gprcpet(汽油价格上涨率)被假定为外生变量，而feb，···，dec为月度虚拟变量。你预期a₁和β₁的符号是什么？用OLS估计这个方程。供给函数向上倾斜吗？

(ii)变量gdefs是美国真实国防支出的月增长率。gdefs要作为gcem的一个好的工具变量，你需要对它做什么假定？检验gcem是否与gdefs偏相关。(不用担心约简型中可能的序列相关。)你能用gdefs作为估计供给函数中的一个Ⅳ吗？

(iii)谢伊(Shea，1993)认为建住宅楼的产出增长率(gres)和非住宅楼的产出增长率(gnon)是gcem的有效工具变量。其思想是，存在一些应该与供给误差项u，大致无关的需求移动因子。检验gcem是否与gres和gnon偏相关;同样不用担心约简型中的序列相关。

(iv)利用gres和gnon作为gcem的工具变量估计供给函数。你对水泥的静态供给函数得到什么结论？[动态供给函数显然是向上倾斜的;参见Shea(1993)。]

A.退出;

B.运行;

C.复位;

D.采用其他控制模式。

本题使用GPA2.RAW中的数据。

(i)考虑方程

其中，colgpa表示累积的大学GPA，hsize表示高中毕业年级以百人计的规模，hsperc表示在毕业年级中学术排名的百分位，sat表示SAT综合分数，female是一个二值变量，而athlete也是一个运动员取值1的二值变量。你对这个方程中的系数有何预期？哪些你没有把握？

(ii)估计第(i)部分中的方程，并以通常的形式报告结果。估计运动员和非运动员之间GPA的差异是多少？它是统计显著的吗？

(ii)从模型中去掉sat并重新估计这个方程。现在，作为运动员的估计影响是多大？讨论为什么这个估计值不同于第(ii)部分的结论。

(iv)在第(i)部分的模型中，容许作为运动员的影响会因性别不同而不同。检验如下原假设：在其他条件不变的情况下，女生是否是运动员没有差别。

(v)sat对colgpa的影响会因性别不同而不同吗？讲出你的根据。

A.一组报告，提供您帐户的详细历史成本和使用数据

B.动态图表的集合，允许您发现使用趋势并提供估计的使用情况和成本预测

C.允许您为AWS服务设置特定支出和使用限制的服务

D.一个仪表板，可以快速了解您最近的帐户成本和使用情况

A.数据库管理功能;

B.状态估计功能;

C.调度员潮流功能;

D.数据采集功能。

利用MINWAGE.RAW中的数据，利用sector314(Footwear，ExceptRubber)。

(i)估计就业增长gemp314的一个AR(1)模型。滞后项在理论上和数值上是否显著？

(ii)将工资增长的一阶滞后项加入到AR(1)模型，检验工资增长与就业增长之间的格兰杰因果关系是否显著？你可以从中得到什么结论？

(iii)向模型中加入就业增长的二阶滞后项，并做格兰杰因果检验。你的结论是否改变？

本题用到OPENNESS.RAW中的数据。

(i) 由于log(pc inc) 在式(16.22) 和opn的约简型中都是不显著的， 所以将它从分析中去掉。用OLS和Ⅳ顶答在没有log(pc inc) 的情况下估计式(16.22) 。重要的结论有什么变化吗？

(ii) 仍将log(pei c) 放在分析之外， land或log(land) 是open更好的工具变量吗？(提示：将open对二者分别并同时回归。)

(iii) 现在回到式(16.22) 中， 在方程中增加虚拟变量oil并视之为外生变量。用IV估计方程。其他条件不所有变时，作为一个石油生产国对通货膨胀有影响吗？

利用PHILLIPS.RAW中的数据。

(i)估计失业率的AR(1)模型。用这个方程预测2004年的失业率。将它与2004年的实际失业率进行比较。(你可以从近年的《总统经济报告》中找到这个数据。)

(ii)在第(i)部分的方程中增加通货膨胀的一期滞后。inf_t-1统计上显著吗？

(iii)利用第(ii)部分中的方程预测2004年的失业率。这个结果比第(i)部分的结果更好还是更糟？

(iv)利用教材6.4节中的方法构造2004年失业率的一个95%的置信区间。2004年的实际失业率位于这个区间内吗？

其中，因为滞后支出变量，第一个可用年份(基年)是1993年。

(i)用混合OLS估计模型， 并报告通常的标准误。为使得a_i的期望值可以非零， 你应该与年度虚拟变量一起包含一个截距项。支出变量的估计效应是什么？求OLS残差。

(ii)lunch_it系数的符号在意料之中吗？解释系数的大小。你认为学区的贫穷率对考试通过率有很大的影响吗？

(iii)利用的回归计算AR(1)序列相关的一个检验。你应该在回归中使用1994~1998年的数据。验证存在很强的正序列相关，并讨论为什么。

(iv)现在用固定效应法估计方程。滞后的支出变量仍显著吗？

(v)你为什么认为在固定效应估计中，注册学生人数和午餐项目变量不是联合显著的？