题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
答案
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A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第2题
A.10.38%
B.11.07%
C.12.45%
D.13.62%
第3题
A.证券交易是在一个无摩擦的、完备的竞争性市场中进行的
B.所有投资者都是理性的
C.每个投资者对预期收益率及其标准差、证券之间的协方差有不同的预期
D.资产能够被无限细分,拥有充分的流动性
第5题
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
第6题
A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象
B.量价
C.市盈率
D.换手率
第11题