变参数模型的特点是：样本期内参数是()。

模型预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，这就是模型的（)。

多重共线性问题的实质是（)不充分而导致模型参数（)，因此追回样本信息是解决多重共线性问题的一条有效途径。

A.统计数

B.参数

C.变数

D.变异数

利用CONSUMP.RAW中的数据。

(i)令y_t代表真实个人可支配收入。用直至1989年的数据估计如下模型：

并用通常的格式报告结果。

(ii)用第(i)部分估计的方程预测1990年的y。预测误差是多少？

(iii)用第(i)部分估计的参数，计算20世纪90年代提前一期预测值的MAE。

(iv)把y_t-1从方程中去掉后，计算相同时期内的MAE。在模型中包含y_t-1更好些吗？

利用401KSUBS.RAW中的数据。

(i)计算样本中netta的平均值、标准差、最小值和最大值。

(ii)检验假设：平均netta不会因为401(k)资格状况而有所不同，使用双侧备择假设。估计差异的美元数量是多少？

(iii)根据第7章的计算机练习C7的第(ii)部分，e401k在一个简单回归模型中显然不是外生的，起码它随着收入和年龄而变化。以收入、年龄和e401k作为解释变量估计nettfa的一个多元线性回归模型。收入和年龄应该以二次函数形式出现。现在，估计401(k)资格的美元效应是多少？

(iv)在第(ii)部分估计的模型中，增加交互项e401k(age-41)和e401k-(age-41)²。注意样本中的平均年龄约为41岁，所以在新模型中，e401k的系数是401(k)资格在平均年龄处的估计效应。哪个交互项显著？

(v)比较第(iii)和(iv)部分的估计值，401(k)资格在41岁处的估计效应差别大吗？请解释。

(vi)现在，从模型中去掉交互项，但定义5个家庭规模虚拟变量：fsizel，fsize2，fsize3，fsize4和fsize5。对有5个或5个以上成员的家庭，fsize5等于1。在第(ii)部分估计的模型中，增加家庭规模虚拟变量，记得选择一个基组。这些家庭虚拟变量在1%的显著性水平上显著吗？

(vii)现在，针对模型

在容许截距不同的情况下，做5个家庭规模类别的邹至庄检验。约束残差平方和SSR，从第(iv)部分得到，因为那里回归假定了相同斜率。无约束残差平方和其中SSRf是从仅用家庭规模f估计的方程中得到的残差平方和。你应该明白，无约束模型中有30个参数(5个截距和25个斜率)，而约束模型中有10个参数(5个截距和5个斜率)。因此，带检验的约束个数是q=20，而且无约束模型的df为9275-30=9245。

A.描述样本特征

B.描述总体分布

C.推断总体参数

D.推断样本统计量

设总体X的概率密度为其中θ（θ＞-1)是未知参数，X₁，X₂，...，X_n为一个样本，试求参数θ的

设总体X的概率密度为

其中θ(θ＞-1)是未知参数，X₁，X₂，...，X_n为一个样本，试求参数θ的矩估计和最大似然估计量。

设总体X的概率密度为X₁，X₂，...，X_n是取自X的样本，试求未知参数θ的矩估计量和最大似然估计量。

总体X服从几何分布

其中0＜p＜1，是来自X的样本值，试用矩估计法估计来知参数。

设总体X服从参数为λ的泊松分布，λ未知，X₁，X₂，...，X_n为来自X的样本。（1)求参数λ的矩

设总体X服从参数为λ的泊松分布，λ未知，X₁，X₂，...，X_n为来自X的样本。

(1)求参数λ的矩估计;

(2)求参数λ的最大似然估计;

(3)记，证明：均为λ的无偏估计;

(4)证明的无偏估计量，说明这个估计量有明显的弊病;

(5)证明是λ的一致估计量。